我的期货经历--良风有幸

良风有幸

不同周期均线对价格的支撑压制效果，会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力，那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹，资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。

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1、一个完整的交易系统，不仅需要考虑开仓条件，还包括资金管理，止损，止盈，以及遇到突发情况的应对措施，都很重要。需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。

2、关于本楼主所说上证指数，那只是本楼主的假设，用来说明短期趋势服从长期趋势。

3、预测与概率最大的区别是，举个例子吧，玩预测的有人觉得某品种要大涨，他会一头就扎进去。而玩概率的人，即使感觉某品种要涨，也会用自己的策略去交易，走势符合他的策略，就进场交易，不符合那就算啦。换句话说玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑，而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。

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看来大家还是有些不明白何为预测？何为概率？

那我们就来说一个本楼主经历过的事情来告诉大家。本楼主的小舅舅，就是开始和本楼主合资做盘的那位，后来因为他总是亏损，还非常执着于期货交易，本楼主完全是真心实意的与他分享当时我的交易方法。那个交易系统的核心开平仓条件非常简单，在主要趋势行情内，15分钟k线图价格突破60日回抽均线开仓，本楼主给这种方式起了个挺贴切的名字，无奈总被雨打风吹去，哈哈。

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本楼主的小舅舅在使用这种方法时却犯了很多错误，他总是自作聪明，有时候当价格没有突破60日均线，感觉要突破时，他就凭主观猜测的进场交易。有时因为极为偶然的一次价格突破没有回抽就开始走出行情，而忽略了回抽建仓的原则，到最后他完全就被主观的猜测所左右，以至于到最后违反了最关键的顺势使用的原则。最后，我伟大的小舅舅，说我对他藏心眼，我感觉很冤。本楼主很认真的对各位说，预测是娱乐，最关键的还是遵守原则。可能你会经历几次失败，可能被一些大湿嘲讽，但是最后的no.1一定是你。

比如你的交易策略是5日穿20日均线进场做多，你现在主观认为价格要上涨，那么如果价格5日穿20日，那么开仓交易。如果你只是猜测价格上涨，而是不等到5日上穿10日就开仓交易，那就是凭预测了。

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1、回顶60日均线开仓，是开仓条件。止损点是前期最高（最低）点，止盈平仓条件，遵循一个原则，止盈点一定要比止损点大。至于你说的突破60日均线不会抽的情况，属于原则之外不考虑。

2、谁说不可以程序化交易，本楼主前面也没少提到程序化交易，程序化是发展的潮流，但是如果没有在市场中的磨练，你怎么会研究出有效的程序化。程序化不是那么简单地，也是需要考虑进场点，资金管理，止损，止盈以及遇到突发情况的应对措施。并且全部量化，还有别去买所谓的期货决策分析系统，本楼主前面也提到过。

3、金叉死叉也可以啊，记得本楼主曾经举过一个例子，macd金叉死叉，做周线。

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海龟交易法则的核心N 是整个交易法则的核心。所谓N 就是市场的波动性，不仅海龟交易法则将波动性作为重要的条件，本楼主见过一些比较实战性强比较好的交易系统中，波动性也是一个重要的指标，那么波动性为什么会如此重要。

本楼主和很多人包括诸位，期货交易之初，都对市场的波动充满恐惧。当年本楼主甚至因为害怕剧烈的波动，去买接近交割月的非主力合约，更加夸张的，本楼主建仓只敢在震荡的时候建仓，价格突破震荡区间，本楼主又胆小如鼠的离场，这要做的结果当然不会赔很多钱，只是赔的比较慢一点而已。

一个好的交易员知道波动性强，才是你选择交易品种最重要的依据。波动不仅可以产生风险，同样也是利润的来源。试想一下，折腾在一个死气沉沉的品种上天大的本事也很难赚到钱。

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期货市场上存在着很多狠人，如果你想获得成功，那就必须成为那样的狠人，狠人不代表重仓交易的匹夫交易，而是在这叫的交易规则内的勇敢行为。

1、第一位仁兄是一位趋势交易者。在这位仁兄的字典里，好像就没有止盈这两个字。建仓时就建仓在远月，曾经的记录是200万资金，半年时间仅仅3000元手续费。

2、第二位仁兄更加厉害。是短线交易者，他的理论是，我不知道未来，但我知道市场的短期惯性，一分钟k线图上的拼命三郎。

3、第三位仁兄更加厉害，坚持自己的交易原则到了疯狂的地步。2009年螺纹钢的直上直下，他的多单从四千回到四千，理由竟然和本楼主说过的那位pta跌停涨停动也不动的例子相同，交易系统没提示平仓止盈。

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本楼主说的这三位死心眼，在外人眼中简直是白痴无比，简直太死板了。不知道xxx技术分析可以让他们实现利润最大化吗。

但是本楼主要告诉诸位的是，钱都被这些死心眼的大白痴赚走了。

当诸位因为利润，因为恐惧，因为各种因素，要违背自己的交易系统时，想想这三位。

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技术和内功
本楼主最近总说坚持交易规则，可能会导致不少人对电脑程序化交易感兴趣。如果因为这样去买那些所谓的程序化交易软件，那本楼主真是害人不浅。

揭开一下，那些吹的神乎其技，所谓决策交易系统神秘面纱。

首先吹嘘百分之百盈利，那完全就是扯淡。百分之五十胜率的交易系统已经是非常好的， 百分之七十以上的那简直就是神物啦。历史数据测试，越准确的系统越可能是害人的东西。道理很简单，那是对过去已经发生的走势细节优化的结果，用在未来的走势，那会导致什么样的后果，上帝才知道。而真正优秀的交易系统（花钱也买不到），是强调盈利亏损比。也就是那句，斩断亏损，让利润奔跑。盈亏比高的系统，胜率只有百分之三十，也是无比优秀的。

其次，那些可以卖钱的决策交易系统，所使用的技术指标，很多人都以为有多么神，其实大部分都是均线的变种，以及一些老外用烂了的淘汰技术指标，大部分强调买卖点。本楼主早就说过，完整交易不仅包括买卖点，也包括资金管理等诸多方面，大家花大把的钱，去买变了样子的均线搞出来的不完整交易系统，不感觉冤枉吗。最关键的，那些决策交易系统 打着知识产权的名义，你根本无法看到它的源代码，加上他们吹嘘的准确率，这不得不让人怀疑，他们的系统里面，到底有什么样子的函数。

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各位如果真想搞程序化交易，自己编写。标准达到胜率百分之30以上，盈亏比1比10 最大资金回撤不超过百分之三十，那就是非常好的东西了。

在市场上磨练，即使使用程序化，也会不断地人为干涉操作，甚至去不断优化，结果只能是更惨的失败。

缠论，本楼主也看过。没提过，是为了避免哗众取宠之嫌。本楼主很偶然的机会遇到位学缠的同志，他问本楼主当年的收益率是多少，我很挺高兴的告诉他，今年行情好，有150%。他很不屑的跟本楼主说，水平很一般嘛。后来这位仁兄又问本楼主认为期货交易什么最重要， 我回答说，应该是止损。他居然说高手从来不用止损。本楼主对此感兴趣了，后来粗略看看 缠论的108课，当时给我的感觉，缠论绝对是真东西。那段时间，也没兴趣研究交易系统了，整天泡在禅论的博客里面，甚至专门拿着缠论去帝都找x叔。x叔是简单技术指标大趋势交易者，对于复杂的东西，他不感兴趣，甚至告诫我，不要陷到里面。因为x叔的告诫，加上有很多东西本楼主实在是看不懂（哈哈 没缘的人吧），也就没有一头扎进去。